Candlestick-Musteranalyse
Letzte Aktualisierung: --Muster-Marktbreite – Analyse nach Sektor
Anteil der Aktien mit Candlestick-Mustern am letzten Handelstag, gruppiert nach Sektor.
| Mustergruppe | Signal | Wachstum | Wert | Zykliker | Defensive | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklischer Konsum | Kommunikation | Technologie | Finanzen | Finanzfonds | Industrie | Immobilien | Grundstoffe | Energie | Gesundheitswesen | Basiskonsumgüter | Versorger | ||
Hinweis: Die Prozentwerte geben den Anteil der Aktien je Sektor an, die im gewählten Zeitraum das jeweilige Muster gezeigt haben. Eine einzelne Aktie kann mehrere Muster zeigen.
Welche Sektoren am nächsten Handelstag bullish tendieren
Das Bull/Bear-Verhältnis folgt keinem Zyklus. Jede Verzögerung von 1 bis 14 wurde in allen zwölf Sektoren getestet, und 8 von 168 Autokorrelationen überschreiten zwei Standardfehler – genau das, was der Zufall allein hervorbringt. Es gibt also keine Periode, die sich fortschreiben ließe. Die Wellen im Chart oben sind Glättung plus Rauschen.
Vorhanden ist dagegen Mean Reversion, und zwar geordnet: Über 708 Sektor-Tage gepoolt folgt auf einen Wert im untersten Bucket in 54 % der Fälle ein bullisher Tag, bei einer Basisrate von 45 %. Der Effekt nimmt über alle sechs Buckets monoton ab und schwächt sich mit dem Horizont ab. Er gilt in 10 der 12 Sektoren auch einzeln betrachtet. Das ist eine Neigung, keine Prognose – ein Lift von etwa 1,2×.
Die Gruppen werden danach gereiht, wo der heutige Wert in ihrer eigenen 60-Tage-Verteilung liegt, nicht nach einer gemeinsamen Schwelle: Sektoren ruhen auf unterschiedlichen Niveaus, eine feste Schwelle würde sie also nach ihrem Grundniveau statt nach dem heutigen Tag reihen.
Historie der Muster
Historisches Bull/Bear-Verhältnis je Sektor über die letzten 60 Handelstage. Werte über 50 % zeigen mehr bullishe Muster, Werte unter 50 % mehr bearishe.
Branchen innerhalb eines Sektors
Dasselbe Bull/Bear-Verhältnis eine Ebene tiefer, für die Branchen des gewählten Sektors. Die Linienfarbe folgt dem Rang der Branche nach Gesamtzahl der Muster – grün für die aktivsten, rot für die am wenigsten aktiven. Mustertyp und Zoom richten sich nach dem Chart oben.
Muster und künftige Performance
Markov-Zustandsprognose je Sektor, basierend auf dem gemeinsamen Bucket (Schwingungsperiode, Niveau des Bull/Bear-Verhältnisses) der heutigen Musterkurve.
Sektorausblick
Win % = Anteil der historischen Beobachtungen im selben Zustand, in denen der Sektor-ETF die K·ATR-Schwelle innerhalb der nächsten 10 Handelstage erreicht hat. ATR ist die True Range über 14 Perioden in % des Kurses am historischen Beobachtungsdatum, die Schwelle ist also regimeabhängig. Fahren Sie mit der Maus über die Zustandszelle, um Stichprobengröße und ATR zu sehen.
Datenquellen
Aktien- & ETF-Kurse: Tiingo (tägliche OHLC) | Mustererkennung: Algorithmus zur Erkennung von Candlestick-Mustern